コンテンツフィルタの設定方法や、注意点があれば教えてください。

コンテンツフィルタ では、iOSの「機能制限」(ペアレンタルコントロール)のWebサイト制限を設定するものです。
具体的な設定箇所は、以下URLの「Web サイトへのアクセスを制限する」に記載の箇所です。（URLは2018年06月14日時点のものです。Apple社が通知なく変更する場合があります。）
https://support.apple.com/ja-jp/HT201304#prevent-access-websites

重要なことは、『フィルタ・タイプ』で指定された方式を指定されたURLで補完してアクセス先を制限するということです。
厳格にホワイトリストで指定するURLのみ許可したい場合は、フィルタ・タイプに「内臓：指定したWebサイトのみ」を指定します。

☆「内臓：指定したWebサイトのみ」を選択した場合
URLにはワイルドカードを使用することはできませんので完全に一致するFQDNで指定する必要がございます。
「*.office365.com」のような指定はできません。

☆「内臓：アダルトコンテンツを制限」を選択した場合
Appleが管理する情報でアダルトコンテンツと判定されたサイトへのアクセスが自動的に制限されます。
（アダルトコンテンツと判定される情報についてAppleから詳細は公開されておりません。）

Appleが管理するアダルトコンテンツの制限が完全でない場合、補完情報として許可あるいは制限（禁止）するURLを追加することができます。
・「許可されたURL」
Appleが管理するアダルトコンテンツ情報で意図せずアクセスが制限されるサイトがある場合は、「許可されたURL」にサイトのURLを追加しアクセスを可能とすることができます。
・「許可されてないURL」
Appleが管理する情報でアダルトコンテンツと判定されないサイトがある場合は、「許可されてないURL」にサイトのURLを追加しアクセスを制限することができます。